2022年半年度信息公告 投资账户一 1. 投资账户名称:工银安盛卓越投资账户 2. 设立时间:2002年3月22日 3. 账户特征:积极进取型 4....
2022-09-30 256 债券波段交易
债市重大事件
PART1.
每日要闻
【 9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期债券波段交易。 】
1.中国人民银行日前发布数据显示,截至8月末,我国各类债券余额达142.3万亿元,规模位居全球第二债券波段交易。人民银行相关人士介绍,2017年以来,我国债券市场规模持续扩大,直接融资比重大幅提升。截至8月末,债券净融资规模占社会融资总规模的31%,较2017年同期上升10个百分点。(信息来源:新华社)
2.1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55254.0亿元,同比下降2.1%债券波段交易。1-8月份,规模以上工业企业实现 营业收入 87.89万亿元,同比增长8.4%;发生营业成本74.56万亿元,增长9.7%;营业收入利润率为6.29%,同比下降0.67个百分点。(信息来源:国家统计局)
央行动态
央行公告称,为维护季末流动性平稳,9月27日人民银行开展1130亿元7天期和620亿元14天期公开市场逆回购操作,中标利率分别为2.00%和2.15%;此外9月27日有20亿元7天期逆回购到期,市场净投放量1730亿元债券波段交易。
未来4个交易日,共有1610亿元7天期逆回购和900亿元14天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度债券波段交易。
一级市场(9月28日)
PART1.
发行与到期预告
9月28日预计共发行债券70只,发行量1537.7亿(不含同业存单)债券波段交易。
在利率债方面,国债发行1只,共630.0亿;政策性银行债发行3只,共280.0亿;地方政府债发行5只,共12.9亿债券波段交易。
在信用债方面,金融机构债发行3只,共265.0亿;短融发行18只,共183.5亿;中票发行11只,共52.2亿元;公司债发行10只,共67.7亿;企业债发行2只,共8.0亿;资产支持证券发行16只,共35.1亿债券波段交易。
可转债发行1只,共3.3亿债券波段交易。
各类型债券发行只数占比情况
展开全文
9月28日到期债券共155只,到期额1416.16亿元债券波段交易。其中,赎回债券8只,到期额396.1亿;到期偿付债券147只,到期额1020.06亿。
未来3月债券偿还情况统计
PART2.
特色新债介绍
【利率债】
【地方政府债】
9月28日,预计天津将发行地方政府债5只,发行额12.9亿,均为专项债券债券波段交易。
【同业存单】
同业存单方面,9月28日计划发行945.9亿,到期495.1亿,发行额前五分别是:22农业银行CD096、22民生银行CD430、22广发银行CD180、22华夏银行CD207、22锦州银行CD148债券波段交易。
其中,1M发行债券20只,共130.5亿;3M发行债券19只,共63.8亿;6M发行债券23只,共645.6亿;9M发行债券13只,共58.5亿;1Y发行债券22只,共47.5亿债券波段交易。
从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券44只,共638.4亿;发行主体评级为AA+的发行债券33只,共90.0亿;发行主体评级为AA的发行债券13只,共20.0亿债券波段交易。
【非金信用债】
9月28日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)57只,共346.5亿债券波段交易。
各类型非金信用债发行额占比情况
重要债券一览表
二级市场(9月27日)
截至9月27日债券波段交易,与上一个交易日相比:
国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.6850%,下行1.35BP债券波段交易。国开债方面,10年国开活跃券报2.8425%,下行0.75BP。
国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报101.025,涨0.06%;5年期国债期货主力合约报101.635,涨0.03%;2年期国债期货主力合约收盘报101.120,涨0.01%债券波段交易。
信用债方面,截至9月27日17:00,交易所成交量前三的债券为:22桂债02、20湘路06、20深能01;交易所涨幅前三的债券为:20恒大01、19盛虹G1、15恒大03债券波段交易。
货币市场与收益率曲线(9月27日)
各期限中债国开债到期收益率走势
各期限中债国债到期收益率走势
9月27日,中债10年国债收益率报2.7051%,下行1.03BP;9月26日美国十年国债收益率报3.8800%,上行19.0BP债券波段交易。近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势,中美利差再次变为负值。
10年期中美国债到期收益率走势
中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9515%,上行0.94BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.0021%, 上行1.56BP债券波段交易。
注:信用利差以国开债收益率为基准
注:信用利差以国开债收益率为基准
市场预报
1.9月30日:制造业、非制造业PMI数据债券波段交易。
2.10月4日:澳洲联储议息会议债券波段交易。
可转债打新
来源:东方财富Choice数据
标签: 债券波段交易
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